68–95–99.7法則

統計學法則

統計上,68–95–99.7法則(68–95–99.7 rule)是在正態分佈中,距平均值小於一個標準差、二個標準差、三個標準差以內的百分比,更精確的數字是68.27%、95.45%及99.73%。若用數學用語表示,其算式如下,其中X為常態分布隨機變數的觀測值,μ為分佈的平均值,而σ為標準差:

正態分佈下,和平均值偏離一個標準差以內的數據會佔68.27%,偏離二個標準差以內的數據會到95.45%,偏離三個標準差以內的數據會到99.73%。
x軸為標準分數,y軸是比標準分數接近平均值之內的比例。y軸是對數長度

在實驗科學中有對應正態分佈的三西格馬法則(three-sigma rule of thumb),是一個簡單的推論,內容是「幾乎所有」的值都在平均值正負三個標準差的範圍內,也就是在實驗上可以將99.7%的機率視為「幾乎一定」[1]。不過上述推論是否有效,會視探討領域中「顯著」的定義而定,在不同領域,「顯著」(significant)的定義也隨著不同,例如在社會科學中,若置信区间是在正負二個標準差(95%)的範圍,即可視為顯著。但是在粒子物理中,若是發現英语Discovery (observation)新的粒子,置信区间要到正負五個標準差(99.99994%)的程度。

在不是正態分佈的情形下,也有另一個對應的三西格馬法則(three-sigma rule),即使是在非正態分佈的情形下,至少會有88.8%的機率會在正負三個標準差的範圍內,這是依照切比雪夫不等式的結果。若是單模分佈(unimodal distributions)下,正負三個標準差內的機率至少有95%,若一些符合特定條件的分佈,機率至少會到98%[2]

數值表

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由于正态分布含有指数项的特性,超出某个标准差范围的概率会随着该范围的扩大而大幅减小。假如某实验每天进行一次,则实验结果超出某标准差范围的频率可列为下表:

範圍 範圍內樣本的預期比例 範圍外樣本的預期比例(近似) 若每天實驗一次,範圍外樣本的發生頻率
μ ± 0.5σ 0.382924922548026 3/5 每週4-5次
μ ± σ 0.682689492137086[3] 1/3 每週2次
μ ± 1.5σ 0.866385597462284 2/15 每1週
μ ± 2σ 0.954499736103642[4] 1/22 每3週
μ ± 2.5σ 0.987580669348448 1/81 每3個月
μ ± 3σ 0.997300203936740[5] 1/370 每1年
μ ± 3.5σ 0.999534741841929 1/2149 每6年
μ ± 4σ 0.999936657516334 1/15787 每43年(约一生两次)
μ ± 4.5σ 0.999993204653751 1/147160 每403年(近代以来仅1次)
μ ± 5σ 0.999999426696856 1/1744278 4776人类记录历史以来仅1次)
μ ± 5.5σ 0.999999962020875 1/26330254 72090智人出现以来仅4次)
μ ± 6σ 0.999999998026825 1/506797346 每138萬年直立人出现以来仅1-2次)
μ ± 6.5σ 0.999999999919680 1/12450197393 每3400萬年(恐龙灭绝以来仅2次)
μ ± 7σ 0.999999999997440 1/390682215445 每10.7億年(地球诞生以来仅4次)
μ ± xσ      


参考文献

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  1. ^ 「三西格馬法則」的用法大約是在公元2000年代時出現,有刊載在Schaum's Outline of Business Statistics. McGraw Hill Professional. 2003: 359 Grafarend, Erik W. Linear and Nonlinear Models: Fixed Effects, Random Effects, and Mixed Models. Walter de Gruyter. 2006: 553. 
  2. ^ See:
  3. ^ Sloane, N.J.A. (编). Sequence A178647. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. 
  4. ^ Sloane, N.J.A. (编). Sequence A110894. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. 
  5. ^ Sloane, N.J.A. (编). Sequence A270712. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. 

参见

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