维基百科

时间加权平均价格

时间加权平均价格（英語：time-weighted average price，首字母縮略字：TWAP）在金融业中是指特定时间内证券的平均价格。TWAP有时也用于描述TWAP卡，这是一种尝试执行订单并实现TWAP或更好的策略。TWAP策略支持更复杂的买卖方式，而不是简单地集体执行订单：例如，在一个街区倾销大量股票可能会影响市场认知，从而对价格产生不利影响。[1][2]

參見

编辑

成交量加權平均價格（volume-weighted average price，缩写：VWAP）

參考資料

编辑
  1. ^ Time-Weighted Average Price [時間加權平均價格]. River Financial. River Financial Inc. [2021-06-25]. （原始内容存档于2021-06-25） （英语）. 
  2. ^ Anchored VWAP [錨定成交量加權平均價格]. StockCharts.com. [2021-04-18]. （原始内容存档于2021-04-23） （英语）. 

外部連結

编辑
检索自“https://zh.wiki.x.io/w/index.php?title=时间加权平均价格&oldid=74923344”